交易学习

如何树立正确的交易习惯?

世界级运动员常常通过做记录的方法来提高自己成绩,使自己在运动场上变得更快更强。科学家们用同样的方法创造伟大的发明。如果你看过《超能陆战队》,应该还记得主人公的哥哥,在制作Baymax的时候,每次测试,都会做实时的录像记录,这些记录,为主人公的哥哥改进Baymax提供了方向、数据以及可能性,交易日记也是如此。它可以帮助交易者建立可量化的跟踪记录,同时帮助确定优势和劣势领域。

交易日记写什么?

交易系统设计完毕之前

交易员在写完初稿的交易系统说明书之后,将会在原系统说明书上进行规则的删改,每次修改,我们将作为一份系统修改日记独立保存,它应该至少包括以下几个内容:

1.修改内容

2.修改原因

3.修改内容是否有数据支持,如果有,请附在下面

4.这段时间的内心想法,是否有急于求成的因素在促使你修改系统规则? 

交易系统设计完毕之后

交易员在定稿交易系统说明书,并经过历史测试、模拟后,将会进入实盘操作,交易系统说明书作为交易员的操作指南,指导着他在市场上的每一步动作,进有进的原因,退有退的考虑,每一个动作都有所依靠。

而交易日记,则是承载着数据记录的容器,以及交易员的内心变动:

1.挂单买入/卖空价格,实际买入/卖空价格,交易点差是否过大,原因在哪里?

2.挂单止损价,实际止损价,两者数据是否相差过大,原因在哪里?

3.是否按照交易系统说明书操作?如果没有,哪里没有?为什么会没有?

4.按照说明书操作的时候,内心有违背的冲动?

5.你是如何和这种冲动做斗争的?最后谁赢了?

6.试着从这种违背的冲动,追溯到具体规则,并探究是不是自己并不认同这个规则,只是为了某些原因而勉强放入说明书中?

7.单笔交易被止损后,你的心情?

8.单笔交易获利平仓后,你的心情?

9.大笔盈利后,你的心情?

10.一段时间的交易心得,是否有新的想法?

11.实践中,碰到的想要解决的疑问,以及自己的思考,向师傅提问后,他的回复?

12.市场价格的走势原因,是否能追溯到自己的系统规则?

13.是否有些模棱两可的交易机会,自己进场并亏损了?如果再给你一次机会,你会进场吗?

14.是否有些模棱两可的交易机会,自己进场并盈利了,如果再给你一次机会,你会进场吗?

15.执行中碰到的突发情况,你是如何处理的?

就如文章开头所说,交易日记的记录,为交易系统的改进提供了方向、数据以及可能性,就像我们平时的记账行为一样,单纯的一堆流水账数据,并没有意义,我们始终要以目的为导向,我们需要计算几个关键的数据是:

1.胜率

胜率=盈利的笔数/总笔数 x100%

2.盈亏比

盈亏比=总盈利/总亏损

如果你的资金管理方法使用凯利公式的话,以上两个数据和开仓量息息相关

F=((R+1)xP-1)/R

P=胜率

R=盈亏比

我们来看一个65%准确率,盈利和亏损比为1.3的范例,那么F=38%

在这个例子中,我们会用38%的资金来做每笔交易。

我们可以看到,这个公式中,R和P的数据,首先要求我们有一个交易系统,然后根据这个系统的长期表现,统计出胜率和盈亏比,我们才能得到F,起码是P的数据是需要统计的,而R的数据我们可以通过一些技术手段直接得到。

3.最大单笔盈利

4.最大单笔亏损,如果你的资金管理方式使用固定头寸量,这个数据非常重要

固定交易量的基本格式如下:

每Y0000美元的资金,交易1手(这个Y如何得出应该有科学的方法,而不是主观臆测)

方法如下:

S1.每次买1手或者卖1手,检验5-10年(根据你的交易周期),计算出损失最高的一次交易损失额,我们假设损失了1000美元(100点)。

S2.有一个单笔最大损失幅度,我们假设最高损失不能超过20%

S3.1000美元/20%=5000美元

S4.那么我们就可以得出——每5000美元,交易1手的结论

固定交易量的资金管理方法,其意义在于,当我们的资金量比较小的时候,我们仍然可以开立一个比较大的头寸规模,当你的系统比较稳健的时候,它能迅速增加你的本金,而百分比的法则在你的资金量比较小的时候会出现无法开立头寸的情况。

但固定交易量法则的缺点在于,它对每笔交易的风险没有下限,你不知道你在接下来的一笔交易中会亏损多少。

5.最大连续亏损笔数

6.资金曲线最大下跌百分比

糟糕的交易中不知道成功的交易如何复制,也不知道失败的交易如何避免。

当你持续不断的统计以上数据的时候,你能很容易的评估出系统到底哪里出了问题,或者是市场出现了本质性的变化,我们不会坐以待毙,而会积极去做出变动。

以上图为例,我们可以看到这个系统的统计数据中,胜率异常的低,这表明系统可能仍有继续优化的可能性,这个时候,我们就可以试着追溯胜率低的原因,查询是否有提高的可能性。记住,任何提高都是有益的。

总结

写交易日记的意义,就是它能帮助我们成长。交易是一个不间断的学习过程,有许多高峰和低谷。用温斯顿丘吉尔的话来说,“那些未能从历史中吸取教训的人注定要重复它。”信息是一种有价值的商品,从过去的成功和失败中学习的方法之一就是保持交易日记。

风险声明及重要注意事项

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