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如何计算外汇交易中的头寸规模?

MBG Markets 读到孔子的《论语·述而》中曾曰:“暴虎冯河,死而无悔者,吾不与也。必也临事而惧,好谋而成者也。”意思是:那种空手搏虎,赤足过河,盲目冒险,连死都不怕的人我是不与他交往的。遇见事情知道害怕是必然的,做事只有先谋划然后才能成功。后世我们用“暴虎冯河” 比喻有勇无谋,鲁莽冒险。

这和我们今天文中的外汇交易“青葱新手”王五太相似啦,很久很久之前,王五刚踏入外汇市场时“又嫩又青葱”,交易时也不太用脑子,因为并不了解头寸规模的重要性,所以盲目冒险,使用了巨大的头寸规模,当然,他的账户也为此付出了沉重的代价——损失了整个账户(资金)。

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好在王五有觉悟,现在他开始跟随MBG Markets重新学习外汇,以确保自己完全理解相关内容。还让MBG Markets告诫大家:别让发生在他身上的事在你身上重演!

为了让事情简单易懂,与往常一样,MBG Markets将举例说明每件事。在下列例子中,MBG Markets将向你展示如何基于你的账户大小和适宜的风险水平计算头寸规模。记住:你的头寸规模还取决于你的账户货币是基础货币还是计价货币。

例一:账户货币为计价货币

交易新手王五往他的交易账户中存入了5000美元,他准备好再次开始交易。假设他现在使用一个交易欧元/美元的交易系统,每次交易他冒200点的险。

自从损失了自己的第一个账户,王五也会感到害怕了,他发誓每次交易不会拿高于账户1%的金额冒险。让我们来计算一下在他的风险适宜区里,他的头寸规模应该是多少。

通过他的账户余额和他所希望的账户风险比,我们可以计算出风险金额。

5000美元X 1%(或0.01)=50美元

接下来,我们用风险金额除以止损得出每点价值。

(50美元)/(200点)=0.25美元/点

最后,用每点价值乘以欧元/美元已知的单位/点值比率。在这个例子中,10000单位(或一迷你手),每点变动价值为1美元。

(0.25美元/点)*[(10000单位欧元/美元)/(1美元/点)]=2500单位欧元/美元

所以,新手王五应交易2500单位欧元/美元或更小的数目,以便在现有账户设定下处于适宜的风险水平。

很简单哈?但要是你的账户货币为基础货币呢?

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例二:账户货币为基础货币

假设王五现在呆在欧元区,他决定通过当地经纪商进行外汇交易,账户总额为5000欧元。

还用之前的例子(交易欧元/美元,止损设定200点),如果他只愿意拿账户总额的1%冒险,他的头寸规模应该是多少?

5000欧元*1%(或0.01)=50欧元

现在我们要把它换算为美元,因为货币对是以计价货币计价的。假设现有汇率为1欧元可兑换1.5000美元(欧元/美元=1.5000)。

我们得出了换算为美元的价值,就要转换欧元/美元的现有汇率,再乘以我们愿意拿来冒险的欧元总额。

(1.5000美元/1.0000欧元)*50欧元= 75美元

接下来,用以美元计算的风险金额除以止损点数。

(75美元)/( 200点)=0.375美元/点

从而得出了止损设定200点时,王五在适宜风险比之内的“每点价值”。

最后,用每点价值乘以已知的单位/点值比率:

(0.375美元/点)*[ (10000单位欧元/美元)/(1美元/点)]=3750单位欧元/美元

因此,以200点止损设定交易欧元/美元,冒50欧元或更小的险,王五的头寸规模不能超过3750单位。

看起来还是很简单,对吧?

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接下来计算将变得稍微复杂了,因为还有上述例子外的情况,即账户货币既不是基础货币又不是计价货币时头寸规模怎么计算,听起来就觉得很难?没事哒,MBG Markets会解释清楚,让它变得就像喝水一样容易。那么,下期再见啦~


风险声明及重要注意事项

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