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OPEC+谈判破裂,油价开盘大跌超过两成

市场焦点

交易偏好 – OPEC+谈判破裂,加上新冠肺炎在欧美地区继续爆发,油价开盘大跌超过两成,同时避险情绪也反映在股市及债市,今早亚洲各地股市期货普遍大跌4%,美国十年期息率也续跌至0.5水平。资金流入避险货币,日元及瑞郎抽升,同时加元因油价大跌而遭抛售。今早亚洲时段的交易偏好为趁低买入美/日 (USDJPY) 及美/瑞 (USDCHF) ,同时高位卖出美/加(USDCAD) 。

上周非农数据虽一如我们的观点胜市场预期,惟数据并未反映新冠肺炎对美国的影响,近日将仍为避险情绪主导市场,本周四欧央行(ECB) 将议息,我们认为将较低机会跟随美联储大幅减息,这为欧/美 (EURUSD) 带来先升后跌的走势并在高位卖出的预期。

商品货币方面,加元明显承压,同时中国周末公布出口大跌也拖累澳、纽元,惟对此我们认为亚洲时段仍未为买入澳、纽元的时机。

值得注意的是,货币市场在2019年展现出稳固并明显的每周动量反转效应,MBG动量反转量化策略因而一再创下新高,投资者在2020年可继续参考我们的每周建议组合。

MBG量化策略2019年至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑杠杆下,MBG量化策略仍大幅跑赢标的。组合净值上周从历史新高回调1.10%,本周组合及截至北京时间3月9日08:50盈亏如下,利差(库存费)为正向。

摘要

CFTC资金流数据支持美/瑞回涨。

美/日、澳/美均到达目标价,投资者可先兑现部分盈利。

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