独家汇评

美国明后两日将迎来重要数据,非美货或有转机

市场焦点

交易偏好– 由于上周美国经济数据较好,鲍威尔重申现政策恰当,因此,我们继续维持本周美元(DXY)为强势美元。另外,美国将于本周四、周五公布1月CPI和1月零售销售数据;维此,我们认为数据的变化将决定美元走向。

欧洲方面,欧洲经济疲软、新冠病毒影响,加之对英国脱欧后贸易谈判的担忧,中期市场是下调了对欧元和英镑的预期。另外,从昨日英国将公布GDP数据来看依然较弱,唯制造业数据有所复苏。另外,本周我们认为欧元(EURUSD)短期跌幅较大,下半周或有技术性反弹。

商品货币方面,同样受到受肺炎疫情影响,商品货币大跌,澳/美(AUDUSD) 上月份累跌近5%。对此我们认为将从超跌中回涨,并建议投资者趁低买入吸引(Buy the dips)。本周MBG量化策略也确认买入澳元观点。另外,本周新西兰将公布利率决议,我们认为维持利率不变的可能性较大。

值得注意的是,货币市场在2019年展现出稳固并明显的每周动量反转效应,MBG动量反转量化策略因而一再创下新高,投资者在2020年可继续参考我们的每周建议组合。

商品市场

交易偏好–本周我们维持看平黄金(XAU)和原油(WTI)的偏好。随着疫情的缓解,避险情绪也有所回落,黄金(XAU)中线趋势将转向美联储货币政策的变化,短期以震荡为主。油价方面,同样受到中国疫情影响,商品市场大跌;不过短期跌幅过大,有超跌的嫌疑,另外OPEC+深化减产已给油价带来了一定支撑。因此,我们认为原油(WTI)短期有技术性反弹,中期依然为弱势结构。

MBG量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MBG量化策略年初至今已大幅跑赢标的。组合净值上周上涨1.41%,本周组合及截至北京时间2月12日6:58盈亏如下,利差(库存费)为正向。

技术分析

摘要

CFTC资金流数据显示,澳元、欧元净空头处极值,因此,我们认为将有资金流入,并支持回涨。另外,日元净多头也达极值。

纽/美,欧/美已达目标价,投资者可先兑现部分盈利。

财经日历

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