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欧元创近二个月新高,短期将面临承压

市场焦点

交易偏好,今日相对较为看好USDCAD,主要是因市场预计加拿大3月GDP将大幅下降,进而施压加元。而对于澳/美和纽/美,技术上已经来到了压力位,短期将面临调整,因此,我们还是继续维持商品货币冲高可以兑现部分利润。

欧元区方面,欧元连涨三日,一方面是因美元的疲软,但更重要的原因是因欧盟执委会周三通过了7500亿欧元的抗疫复苏法案。今日欧元区将公布5月CPI月率,目前市场预计将下降至-0.1%,因此,如没有其他消息刺激今日欧元并没有太强支撑。技术上,短线突破了1.1050的压力,虽然中线偏多,但短线也有拉回确认支撑的需求。

商品货币方面,目前商品货币的上涨,主要是因全球复工复产的乐观情绪影响,隔夜美股尾盘下跌,风险偏好有所下降,如亚盘时间A股和港股不能带来支撑,短线或将陷入震荡。因此,我们还是继续维持商品货币短线如有冲高可以兑现部分利润。

避险货币方面,从昨日美国公布的经济数据来看,一季度GDP下修为-5% 上周初请失业金人212.3万人,美国4月待售房屋量下降21.8% 这表明美国经济形式依然非常严峻,前景仍高度不确定。今日,美国将公布4月核心PCE,目前市场普遍预期该数据为1.10%,前值为1.70%。因此,我们认为经济的疲弱或将继续施压美元。

美/日小幅回落,虽然日本拟在今年大规模发行国债对日元构成了一定压力。但美元的回落也使得美/日承压,另外,部分原因是受到买入日元期权的影响。总的来看,还是维持美/日为震荡结构。

值得注意的是,货币市场在2019年展现出稳固并明显的每周动量反转效应,MBG动量反转量化策略因而一再创下新高,投资者在2020年可继续参考我们的每周建议组合。

MBG量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MBG量化策略年初至今已大幅跑赢标的。组合净值上周上涨2.14%。本周组合及截至北京时间5月29日07:03盈亏如下,利差(库存费)为正向。

商品市场

交易偏好 – 今日我们维持黄金(XAU)和原油(WTI)为震荡结构。

黄金方面,美元走低和地缘局势的紧张情绪支撑了金价。但全球各地复工复产的乐观情绪也不能忽视,近日特朗普表示将讨论中国方面问题,看是否能有转折。短期我们还是维持金价为震荡结构。

油价方面,虽然EIA库存增加792.8万桶,但汽油库存意外下降,而美国库欣库存减少340万桶,对油价构成了一定支撑。另外,有消息显示沙特拟将减产规模延长到12月,但俄罗斯尚未同意。考虑到近期油市还处在不确定性,因此,短线为震荡结构。


股指前瞻

港股方面,受国际紧张局势拖累,周四全日宽幅震荡,最多曾跌约2.2%,午后亦曾短暂翻红。收盘跌0.72%。盘面上,内银股发力,内地医药股、阿里概念股疲软。技术形态上,25000存在一定压力,下方22500是短期支撑。

摘要

CFTC资金流数据显示,澳元、纽元空头处于极值,因此,我们认为短期随着资金流入并支持其回涨,不过,目前已经接近高位,冲高可以兑现部分利润。另外,欧元的多头也处于极值。

澳/美、纽/美冲高可部分兑现利润。

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